ПАММ счет : Smply_The_Best (Alpari)

Дата создания: 21.12.2016

Параметры счета:

  • Максимальная просадка: 20 %
  • Капитал управляющего: 3000 USD
  • Манименеджмент: http://investflow.ru/pamm/alpari/379751/Smply_The_Best

    Оферта:

      • Баланс: 50$
      • Вознаграждение управляющего: 35%
      • Баланс: 100$
      • Вознаграждение управляющего: 30%
      • Баланс: 10 000$
      • Вознаграждение управляющего: 25%
      • Баланс: 100 000$
      • Вознаграждение управляющего: 20%

    *Сумма всех вводов и выводов на инвестиционном счете, относительно которых ведется расчет вознаграждения управляющего.

    Стратегия:
    От управляющего:

    Уважаемые инвесторы, приподниму занавес и опишу суть стратегии. Торговля осуществляется по нескольким инструментам, в основном EURUSD и GBPUSD. Вход (так же сопровождение и выход) в сделку осуществляется по строгим правилам алгоритма в период окончания Американской — начале Азиатской сессии. Максимальный риск на сделку ограничивает стоп-лосс. Алгоритм предусматривает многоуровневую систему фильтрации и защиты от разнообразных форс-мажорных рыночных ситуаций.

    По статистике торговли на реальном счете за прошлый год средняя прибыльная сделка составила 4,8 п., средняя убыточная 9,8 п. Прибыльные сделки составили >82%. Максимальный убыток по стоп-лосс случается редко, как правило это происходит в форс-мажорных рыночных условиях, например, при неожиданном фундаментальном событии. Стоп-лосс варьируется от 40 до 60 п. в зависимости от пары и настроек сета. Для компенсации убытка по СЛ обычно достаточно 1,5-4 недели в зависимости от состояния рынка.

    Кроме алгоритмической защиты депозита от форс-мажорных состояний рынка торговая система подразумевает также фильтрацию фундаментальным фоном — торговля не ведется или ведется с уменьшенным риском в периоды, когда рынок перегрет важными геополитическими событиями, макроэкономическими релизами, вербальными интервенциями и т.п.

    Таким образом, торговая система проверена в тестере стратегий на истории — более 8 лет, на реальных счетах брокеров с разными торговыми условиями — более 1 года. Также проведен детальный посделочный анализ погрешности отработки алгоритма в реальных торговых условиях относительно «идеальных» условий в тестере стратегий, который показал, что разница хоть и имеется, но незначительна и практически не искажает результаты торговли. Учитывая это, а также то, что оптимизация и тестирование на истории проводились с учетом всех требований к данному процессу, вполне можно полагаться на тестерные показатели работы алгоритма и учитывать их при определении целевой доходности и риска.

    Статистика:

    Период Результат
    01.01.2017 — 31.01.2017 5,5 %
    01.02.2017 — 28.02.2017 -0,56%
    01.03.2017 — 31.03.2017 3,29 %
    01.04.2017 — 30.04.2017 10,21 %
    01.05.2017 — 31.05.2017 17,67 %
    01.06.2017 — 30.06.2017 -1,32%
    01.07.2017 — 31.07.2017 -8,52%
    01.08.2017 — 31.08.2017 9,27 %
    01.09.2017 — 30.09.2017 6,63 %
    01.10.2017 — 31.10.2017 13,62 %
    01.11.2017 — 30.11.2017 7,01 %
    01.12.2017 — 31.12.2017 5,02 %
    01.01.2018 — 31.01.2018 0,28 %
    01.02.2018 — 28.02.2018 16,94 %
    01.03.2018 — 31.03.2018 7,68 %
    26.03.2018 — 31.03.2018 -0,06%
    01.04.2018 — 30.04.2018 0,05 %
    01.05.2018 — 31.05.2018 2,65 %
    01.06.2018 — 30.06.2018 2,92 %
    01.07.2018 — 31.07.2018 1,4 %
    01.08.2018 — 31.08.2018 -3,35%
    27.08.2018 — 01.09.2018 1,83 %
    03.09.2018 — 08.09.2018 3,90 %
    10.09.2018 — 15.09.2018 0,16 %
    17.09.2018 — 22.09.2018 1,98 %




    Рекомендуем : индикатор облако Ишимоку

  • 8 комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.