ПАММ счет : Nedra CST Opt Risk Optimal Ris (Alpari)

Дата создания: 06.01.2017

Параметры счета:

  • Максимальная просадка: 60.78% %
  • Капитал управляющего: 3000 USD
  • Манименеджмент: риски умеренные

    Оферта:
    Распределение прибыли между счетом управляющего и инвестором будет начисляться по следующей схеме

    • Инвестиция (USD): 50$
    • Вознаграждение управляющего: 50%
    • Инвестиция (USD): 100$
    • Вознаграждение управляющего: 25%

    Стратегия:
    Представляю вам ПАММ-счёт Nedra CST Opt Risk (Conservative Swing Trading — Optimal Risk).

    Меня зовут Недёркин Юрий, я родился в 1974-м году. Образование высшее педагогическое — физика (с красным дипломом). Знания о форексе и экономике получал с помощью самообразования и практической торговли.

    Торговлей на форексе впервые занялся в 1999-м году, результаты были всякие, как и существенные перерывы, когда занимался другой деятельностью (в частности, был выпускающим редактором и менеджером по рекламе в газете деловой информации и бесплатных объявлений), также, наряду с торговлей на форексе, занимаюсь интернет-бизнесом.

    Основные принципы торговой системы.

    Система является моей авторской разработкой, основанной на моих собственных методах технического анализа, в ней не используется ни один из общеизвестных технических индикаторов или способов анализа графических построений (тренды, фигуры и т.д.). Суть системы состоит в торговле на внутридневных колебаниях цены. Система не ориентирована ни на трендовое, ни на диапазонное состояние рынка: как прибыльные, так и убыточные периоды возможны в любом состоянии. Все ордера устанавливаются вручную, с помощью вспомогательных скриптов. Торговля практически всегда ведётся с помощью отложенных ордеров, открытие и закрытие сделок «по рынку» используется лишь в исключительных случаях, когда использование отложенных ордеров затруднительно или требуется быстрая реакция на какие-либо особые рыночные события. Систему торговли можно назвать полуавтоматической, так как для открытия и закрытия позиций существуют строго формализованные правила.

    Торговля ведётся по 5 торговым инструментам: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD. Рабочий интервал внутридневных графиков — 1 час. «Пипсовка», то есть стиль торговли, когда совершается огромное количество сделок с целью получить прибыль 1-5 пипсов и временем удержания позиции порядка нескольких минут, исключается. Практически все прибыльные сделки закрываются по заранее установленному тейк-профиту.

    Цели торговли.

    Данный ПАММ является умеренно-агрессивным. Используемые риски являются с моей точки зрения оптимальными как для получения высокой доходности, так и для удержания максимальной просадки в приемлемых диапазонах, что отражено в названии ПАММа Opt Risk — Optimal Risk (оптимальный риск).

    Целевыми ориентирами прибыли являются значения в диапазоне от 100 — 150% в год и выше, при благоприятном состоянии рынка доходность может достигать нескольких сот процентов годовых. Штатная величина максимальной просадки находится в диапазоне от 25% до 30%, внештатная (возможная раз в несколько лет), но допустимая — до 40 — 45%. При этом характер торговли обеспечивает достаточно плавную восходящую кривую доходности без слишком резких колебаний как вверх, так и вниз, рекомендуемый срок инвестирования составляет от 1 года.

    Принципы управления капиталом и ограничения убытков.

    Стоп-лоссы (ордера на закрытие позиций при достижении определённого убытка) устанавливаются на все без исключения позиции в момент установки ордера на открытие, также широко используется трейлинг-стоп (перемещение стоп-лосса вслед за ценой при её благоприятном движении), что ещё более снижает вероятность получения максимального убытка.

    «Пересиживание» убытков не допускается ни при каких обстоятельствах. Также не используется усреднение убыточных позиций большим объёмом с целью получить итоговую прибыль по всем позициям (так называемый мартингейл) – эта тактика является наиболее опасной из всех возможных и чаще всего приводит к быстрой потере всех или большей части денег буквально за один-несколько дней.

    Риски, используемые в торговле.

    Совокупный риск на торговую позицию составляет в настоящий момент 9 — 10% — такова будет величина убытка в случае срабатывания максимального стоп-лосса.

    В то же время по большинству убыточных позиций реальный убыток составляет значительно меньше 9% благодаря использованию трейлинг-стопа.

    Краткое описание торговой системы.

    Данный ПАММ не является моим первым ПАММом (сведения о предыдущих ПАММах доступны в архиве), и ранее в своей работе я использовал основанные на внутридневных колебаниях торговые системы, генерировавшие в среднем около 1200 сделок в год. К сожалению, прежние торговые системы показывали нестабильные результаты, зачастую уходя в периоды очень длительных и глубоких просадок, поэтому от них мне пришлось отказаться и разработать совершенно новую систему, в которой нет таких недостатков. В новом ПАММе я кардинально изменил стиль своей торговли. Хотя торговая система по-прежнему основана на внутридневных колебаниях, однако теперь её главный принцип: «Редко, но метко». Общее количество сделок радикально сокращено и составляет порядка 60 — 70 сделок в год по всем торговым инструментам. И это не сделки с длительным удержанием позиции, а краткосрочные: срок их существования составляет от нескольких минут до нескольких часов, а стоп-лосс и тейк-профит не превышает несколько десятков старых пипсов. Вследствие этого между сделками бывают значительные перерывы, достигающие нескольких недель. В частности, к примеру, такой период имел место в июле 2017 года: после сделки, совершённой 27 июня 2017 г., следующая сделка произошла только 28 июля. При этом торговля системы в этот период не приостанавливалась, а просто не было сигналов на совершение сделок. Подобное поведение системы является абсолютно штатным и не должно вызывать беспокойства у инвесторов.

    Главное новшество и отличие новой системы от прежних – оригинальный фильтр, позволяющий находить сделки, вероятность получения прибыли в которых наиболее высока. На первом этапе система выдаёт предварительный сигнал на открытие позиции – количество таких сигналов, как и в прежней системе, составляет порядка 1200 в год. А далее в дело вступает новый фильтр, который отбирает из этих 1200 потенциальных сделок только 60 — 70, таким образом «отбраковывая» более 94% первоначальных сигналов.

    При этом из числа отобранных сделок процент прибыльных очень высок: он достигает 70 — 75% при том, что соотношение средней величины прибыли к средней величине убытка близко к 1:1.

    Именно благодаря такому высокому проценту прибыльных сделок при их относительно небольшом общем количестве в течение года стало возможным установить достаточно высокий риск на сделку, не увеличивая при этом значительно рисков системы в-целом.

    Также по аналогичной системе ведётся торговля и на моём втором ПАММе.

    Ветка второго ПАММа на форуме.

    Сделки на обоих моих ПАММах полностью идентичны, но на втором ПАММе используемые риски примерно в 1,5 раз выше.

    С уважением, Nedra.

    • Коэффициент Кальмара: 1.43
    • Коэффициент Шарпа: 12.94
    • Коэффициент Сортино: 0.35
    • Коэффициент Швагера: 12.80

    Статистика:

    Период Результат
    01.01.2017 — 31.01.2017 9,96 %
    01.02.2017 — 28.02.2017 -2,58%
    01.03.2017 — 31.03.2017 -0,09%
    01.04.2017 — 30.04.2017 -8,73%
    01.05.2017 — 31.05.2017 11,48 %
    01.06.2017 — 30.06.2017 65,79 %
    01.07.2017 — 31.07.2017 5,74 %
    01.08.2017 — 31.08.2017 13,54 %
    01.09.2017 — 30.09.2017 6,12 %
    01.10.2017 — 31.10.2017 -8,34%
    01.11.2017 — 30.11.2017 11,09 %
    01.12.2017 — 31.12.2017 -17,85%
    01.01.2018 — 31.01.2018 -24,78%
    01.02.2018 — 28.02.2018 -9,74%
    01.03.2018 — 31.03.2018 -2,6%
    01.04.2018 — 30.04.2018 32,48 %
    01.05.2018 — 31.05.2018 9,47 %
    01.06.2018 — 30.06.2018 -4,55%
    01.07.2018 — 31.07.2018 28,16 %
    01.08.2018 — 31.08.2018 24,07 %



  • 1 Comment

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.