Индикатор SpearmanRankCorr

Мощность коэффициента ранговой корреляции Спирмена несколько уступает мощности параметрического коэффициента корреляции.

Коэффицент ранговой корреляции целесообразно применять при наличии небольшого количества наблюдений. Данный метод может быть использован не только для количественно выраженных данных, но также и в случаях, когда регистрируемые значения определяются описательными признаками различной интенсивности. Описание взято здесь.

Данный индикатор является одним из вариантов осцилляторов, но по сравнению со стохастиком, является более гладким, не имея при этом запаздывания в точках разворота.

Единственный внешний параметр, который влияет на алгоритм расчета, это — rangeN, он задает количество баров, для которых мы ищем закономерность. Если rangeN = 14, то мы берем последовательность цен закрытия Close[i], Close[i+1], … Close[i+rangeN-1] и строим для них последовательность рангов, то есть на каком месте находится каждая цена закрытия, если отсортировать эту последовательность. В данном случае получается, что сравнивается один реальный график с неким монотонно возрастающим.

Параметр direction означает сортировку по убыванию (true) или возрастанию (false). Значение параметра true дает более привычную картинку, false дает зеркальное изображение. Параметр CalculatedBars введен для ограничения количества баров, для которых производится расчет, для экономии ресурсов процессора (но правда не понадобилось), значение равное нулю означает расчет по всей доступной истории. Параметром Maxrange = 30 задается максимальный период расчета, тоже был введен в целях экономии ресурсов, может кому-то и понадобится.

Скачать: индикатор SpearmanRankCorr

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.