Индикатор Corr

Индикатор Corr — является индикатором статистки, показывающим определенные повторы на графике.

Параметр — CorrLen — количество баров, для которых искать повторы в истории. Естественно, на нулевом баре всегда равен 1.

Метод с использованием FFT почему-то не заработал, решил написать свой.

Рассчитывает корреляцию не цен, а движений (с ценой совсем бесполезный получается)

Использование для анализа пока не очень автоматизировано: ищем, где на графике коэффициент достаточно большой (по модулю), и смотрим, как цена в таких условиях вела себя раньше. Если корр. близко к +1, то ждем повторения истории. Если близко к -1, значит с точностью до переворота графика (был рост — ждем падения).

За оптимальность кода ногами не пинать — работать работает, а полезность (как и у FFT 😉 — чисто академическая.

Скачать: индикатор Corr

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.