Индикатор Center_of_Gravity

Центр гравитации имеет по существу нулевое отставание и позволяет четко определять поворотные моменты. Этот индикатор является результатом исследования Элерсом адаптивных фильтров.

Индикатор «центр гравитации» позволяет идентифицировать главные разворотные точки почти без отставания. Идея вычисления центра гравитации выросла из наблюдения за тем, каково отставание различных фильтров с конечной импульсной характеристикой (КИХ) в соответствии с относительной амплитудой коэффициентов фильтров. Простая средняя скользящая (SMA) является КИХ-фильтром, где все коэффициенты имеют одно и тоже значение. В результате центром гравитации SMA является точный центр фильтра. Взвешенная средняя скользящая (WMA) представляет собой КИХ-фильтр, где последнее ценовое изменение взвешено по длине фильтра, предпоследнее ценовое изменение взвешено по меньшей длине фильтра и так далее.
Показатели взвешивания представляют собой коэффициенты фильтров. Коэффициенты фильтров WMA можно представить в виде очертаний треугольника. Известно, что центр гравитации треугольника находится на 1\3 длины основания треугольника. Таким образом, центр гравитации WMA сдвигается вправо по отношению к центру гравитации SMA равной длины, что дает нам меньшее отставание. Для всех примеров с КИХ-фильтрами сумма произведений коэффициентов и цены должна быть разделена на сумму коэффициентов для сохранения оригинальных цен.
Наиболее распространенный КИХ-фильтр — это фильтр Элерса, который можно представить следующим образом:

Скачать: индикатор Center_of_Gravity

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.